大前提でOsuをインストールしているとします。
確認したところデフォルトでは C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\osu! にインストールされるっぽいです。
Microsoft Edgeブラウザで説明しますが、どのブラウザ(Google Chrome, FireFoxなど)でも基本は一緒です。
ダウンロードをクリック

場合によっては開く/保存/名前を付けて保存 と出ます。「開く」でOsuに入らない場合、取り合えず「保存」を押してください。

Winキーを押して、もしくは左下のスタートメニューを開いて 「File Explore」(ファイルエクスプローラー)と検索して開いてください。

左のメニューからDownloads(ダウンロード)フォルダを開きます

Downloadsの一番上に先ほどダウンロードした譜面のファイルがあるはずです。ダブルクリックしましょう

この時点でOsuが起動して曲が入らない場合、上の回答で説明した.oszをosu.exeに紐づけるステップを取る必要があると思います。
osu.exeは多分ファイルエクスプローラーの C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\osu! にあるので 左のメニューから自分のPCから開いていってください

もしくは、Osuを開いてダウンロードフォルダ内にある譜面ファイルをOsuまで引っ張っていってください

それでもダメならもうわからないです。スクショなどで詳細がわかるとこちらとしても説明しやすいかもです。